漲跌分化顯著，資本布局下一程

深夜刷到最新的市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，手里的咖啡都涼了半截。當(dāng)天兩市可交易的標(biāo)的里，表現(xiàn)向好的不足千只，走弱的卻超過四千只，平盤的僅有八十余家，漲跌數(shù)量的懸殊差距，讓不少人又開始犯愁：熱點(diǎn)換得越來越快，剛盯上的板塊轉(zhuǎn)眼就沒了機(jī)會，老一套找機(jī)會的方法好像徹底不管用了。身邊有個(gè)朋友，前陣子追市場關(guān)注度高的板塊，剛調(diào)整好持倉就踩了節(jié)奏，看著賬戶里的波動，連覺都睡不好。其實(shí)不用慌，市場的變化背后，總有資金的蹤跡可尋，只是我們需要換個(gè)更客觀的視角，用量化大數(shù)據(jù)去還原真實(shí)的交易狀態(tài)，而不是跟著情緒亂撞。

一、從熱點(diǎn)邏輯失效看市場新變化

之前大家習(xí)慣跟著熱點(diǎn)找機(jī)會，先等頭部標(biāo)的打出聲勢，再順著板塊找相關(guān)標(biāo)的，總能分到一杯羹。但這兩年，這種方法越來越難見效，剛發(fā)現(xiàn)有異動的板塊，相關(guān)標(biāo)的就集體有動作，根本來不及反應(yīng)。其實(shí)問題出在交易方式的轉(zhuǎn)變，程序化交易的普及，讓有共識的方向一旦形成，當(dāng)天就會快速擴(kuò)散，所有相關(guān)標(biāo)的同步進(jìn)入活躍狀態(tài)，普通人根本沒法全面覆蓋。 這時(shí)候，量化大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了。比如有個(gè)標(biāo)的，用量化數(shù)據(jù)跟蹤的話，能看到兩種不同的活躍信號：橙色柱體代表機(jī)構(gòu)類資金的交易活躍程度，叫「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，柱體越明顯，說明這類資金的交易特征越突出；藍(lán)色柱體代表另一類靈活資金的活躍程度，叫「游資動向」數(shù)據(jù)。當(dāng)兩類柱體同時(shí)出現(xiàn)時(shí)，就說明兩類資金都在積極參與這只標(biāo)的的交易。 看圖1：

這種兩類資金同時(shí)活躍的狀態(tài)，就是市場里最實(shí)在的共識信號。之前有個(gè)市場關(guān)注度高的板塊，頭部標(biāo)的出現(xiàn)異動后，這類信號很快就出現(xiàn)在相關(guān)標(biāo)的上，后續(xù)的交易狀態(tài)也印證了這種共識的價(jià)值。

二、用量化數(shù)據(jù)捕捉資金共識

很多人覺得，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的是靠運(yùn)氣碰出來的，但其實(shí)背后是資金的共識在推動。用量化大數(shù)據(jù)的話，就能把這種看不見的共識，變成看得見的信號，不用再對著滿屏的標(biāo)的不知所措。比如之前有幾只市場關(guān)注度很高的標(biāo)的，在它們的交易過程中，都能看到兩類資金同時(shí)活躍的信號，而這些信號出現(xiàn)后，標(biāo)的的交易狀態(tài)也保持了穩(wěn)定的特征。 看圖2：

這些信號不是憑空出現(xiàn)的，是通過對海量交易數(shù)據(jù)的處理，提煉出來的資金行為特征。普通人沒法跟蹤這么多數(shù)據(jù)，但量化工具可以幫我們把核心特征篩選出來，避開雜亂信息的干擾，直接抓住最關(guān)鍵的資金行為。 還有些標(biāo)的，在一段交易周期里，多次出現(xiàn)這類兩類資金同時(shí)活躍的信號，每一次信號出現(xiàn)，都是不同資金對標(biāo)的價(jià)值的再一次認(rèn)可，這種反復(fù)的共識，往往能支撐標(biāo)的保持穩(wěn)定的交易狀態(tài)。 看圖3：

三、從持續(xù)信號看標(biāo)的長期價(jià)值

有些標(biāo)的的交易狀態(tài)，會在很長一段時(shí)間里保持活躍，這背后是多次資金共識的疊加。比如有個(gè)標(biāo)的，在一段交易周期里，先后出現(xiàn)了七次兩類資金同時(shí)活躍的信號，每一次信號出現(xiàn)，都是不同類型的資金對標(biāo)的的關(guān)注和參與。如果能提前看到這些信號，就不會錯(cuò)過標(biāo)的的活躍周期，也不用再為追不到熱點(diǎn)而焦慮。 看圖4：

量化大數(shù)據(jù)的核心，就是幫我們擺脫主觀判斷的干擾，用客觀的交易數(shù)據(jù)，還原資金的真實(shí)行為。之前總覺得市場變化太快，跟不上節(jié)奏，其實(shí)是我們用錯(cuò)了方法，沒有抓住核心的交易邏輯。與其跟著熱點(diǎn)東奔西跑，不如靜下心來，用量化數(shù)據(jù)去跟蹤資金的真實(shí)動向，找到真正有共識的標(biāo)的。

四、用量化思維重構(gòu)投資認(rèn)知

深夜復(fù)盤的時(shí)候，常常會想，為什么同樣的市場，有人能從容應(yīng)對，有人卻總是手忙腳亂？核心就在于是否用對了工具和方法。量化大數(shù)據(jù)不是什么高大上的技術(shù)，而是把復(fù)雜的交易行為，拆解成普通人能看懂的信號，幫我們避開情緒的干擾，找到真正有資金共識的標(biāo)的。 對于普通投資者來說，不用羨慕別人能抓住活躍標(biāo)的，也不用為市場的波動而焦慮，只要換個(gè)視角，用量化數(shù)據(jù)去跟蹤資金的真實(shí)行為，就能找到適合自己的交易節(jié)奏，建立起更穩(wěn)定的投資認(rèn)知，在市場里走得更穩(wěn)更遠(yuǎn)。

以上相關(guān)信息均為本人從網(wǎng)絡(luò)收集整理，僅供大家交流參考。部分?jǐn)?shù)據(jù)與信息若涉及侵權(quán)，請聯(lián)系本人刪除。本人不推薦任何標(biāo)的，不指導(dǎo)任何投資操作，從未設(shè)立收費(fèi)群，也無任何薦股行為。任何以本人名義涉及投資利益往來的，均為假冒詐騙，請大家提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)。文中出現(xiàn)的所有數(shù)據(jù)名稱，如「機(jī)構(gòu)庫存」「游資動向」等，僅用于對不同數(shù)據(jù)之區(qū)分，而不具有其字面本身含義及更廣泛的任何其他含義，更不具有映射走勢之意圖。