最近看到地方出臺了新的場景創新發展行動方案,聚焦六大領域打造特色應用場景,釋放出海量的市場空間,很多人都在討論這會不會帶來新的市場機遇?其實不管政策導向如何,市場最終的運行邏輯永遠是交易行為主導的,很多人平時習慣看消息、看K線做判斷,經常踩中看似美好的陷阱,要么拿不住優質標的,要么追進沒有持續性的反彈,其實換個量化大數據的視角,很多迷惑的走勢都能清晰分辨,不用被各種來路不明的分析帶偏。
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接下來就給大家拆解幾種日常交易中最容易遇到的迷惑走勢,結合量化數據一看便知。
一、漲跌背后的認知誤區
很多人都有過類似的經歷,手里的標的持續調整,慌著出手之后很快就創出階段新高,看到某只標的連續反彈,興沖沖跟進之后很快就掉頭走弱,不是大家運氣不好,本質是沒有看清走勢背后的真實交易行為。之前有個朋友跟著行業消息選標的,拿了半個月遇到調整就賣了,后來才知道他賣的位置就是短期調整的最低點,悔得不行。其實判斷走勢有沒有持續性,核心要看機構資金的參與意愿,我用了十多年的量化大數據系統里,有一組橙色柱體的「機構庫存」數據,專門統計機構資金的交易活躍程度,橙色柱體持續出現,就說明機構資金一直在積極參與交易,反之就是機構資金沒有參與的跡象。 看圖1:
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從圖中就能清晰看到,左側標的調整階段「機構庫存」一直保持活躍,這種調整就是典型的虛跌,不用過度恐慌,而右側標的反彈階段「機構庫存」完全消失,這種反彈就是典型的空漲,參與進去風險很高。
二、突發異動的甄別方法
除了常規的調整和反彈,遇到突發的異動更是容易讓人亂了陣腳,比如毫無預兆的大陰線,或者突然的跳空走高,很多人第一反應就是跟著直覺操作,往往就踩中了陷阱。其實不管異動的幅度多大,只要看「機構庫存」的狀態就能分辨真偽。 看圖2:
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左側標的兩次出現大陰線,看起來走勢很危險,但「機構庫存」一直保持活躍,說明機構資金并沒有退出參與,這種異動只是短期波動,而右側標的出現跳空走高的走勢,看起來像是要突破,但「機構庫存」完全消失,說明根本沒有機構資金參與,這種突破就是虛假的,后續很難有持續性。
三、震蕩階段的行為識別
最磨人的莫過于震蕩階段的走勢,很多標的在高位震蕩的時候,根本分不清是短期休整還是要持續走弱,看K線走勢幾乎一模一樣,但后續的走向卻天差地別,這種時候只看「機構庫存」還不夠,還要看更細節的交易行為。我用的量化大數據系統里還有一組「主導動能」數據,用不同顏色的柱體統計不同的交易行為,藍色柱體對應的是回補行為,當藍色回補行為出現的同時,「機構庫存」也保持活躍,就說明是機構資金在回補,屬于震倉行為,而如果只有藍色回補行為,沒有「機構庫存」,就說明是零散資金在抄底,很難改變整體走勢。 看圖3:
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圖里的兩只標的走勢高度相似,都是高位震蕩后反彈,只看走勢根本分不清后續走向,但結合交易行為數據就能一目了然。 看圖4:
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左側標的在震蕩調整階段,出現藍色回補行為的同時「機構庫存」持續活躍,屬于機構震倉,后續走勢大概率會繼續向好,而右側標的反彈階段出現藍色回補行為,但「機構庫存」完全消失,屬于零散資金抄底,后續很難有持續性的表現。
四、量化思維的實際價值
其實量化交易從來都不是什么遙不可及的高端玩法,本質就是用客觀數據代替主觀猜測,擺脫情緒和外界雜音的干擾,看到市場最真實的運行狀態。很多人投資多年,一直都是靠消息、靠直覺做判斷,賺虧全靠運氣,其實只要建立量化思維,用量化大數據的視角去看市場,就能突破固有的信息繭房,看到很多之前看不到的市場邏輯,避開很多不必要的風險,建立更穩定的認知體系,不用被各種不負責任的分析帶偏,也不用因為短期的異動亂了方寸。量化大數據的核心價值,就是幫我們用更理性的視角看待市場,建立屬于自己的判斷標準,不用隨波逐流。
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